스트레스 테스트 계산 방식
각 자산 보유 금액에 선택한 충격률을 곱한 뒤 시나리오 후 금액과 손실을 합산합니다. 자산군 선택은 기본 충격률을 불러오는 기준이며, 사용자가 행별 충격률을 직접 바꿀 수 있습니다.
시나리오 금액 = Σ 보유 금액 × (1 + 충격률)손실 기여도를 확인해야 하는 이유
비중이 작아도 충격률이 큰 자산은 전체 손실에서 차지하는 비중이 커질 수 있습니다. 전체 하락률뿐 아니라 어떤 자산이 손실을 주도하는지 확인하면 집중 위험을 이해하는 데 도움이 됩니다.
모델의 한계
자산 간 상관관계, 충격 발생 순서, 유동성, 세금, 거래비용과 실제 가격은 반영하지 않습니다. 기본 시나리오는 역사적 사건의 재현이나 미래 전망이 아닙니다.